Analisi di Mercato,  Spike Bounce Signal

New High-New Low Index e il Segnale Spike Bounce

Lo Spike Bounce (SB) è un potente segnale d’acquisto calcolato sull’indice New High – New Low (NH-NL). L’innesco di un segnale SB evidenzia spesso la conclusione di una correzione o bear market e l’inizio di un rally di reazione rialzista o una vera e propria inversione di un trend ribassista. Chi fosse interessato ad approfondire troverà referenze bibliografiche al fondo di questo articolo.

L’indice NH-NL, più volte commentato in altri post e alla base di tutte le analisi di questo blog, viene aggiornato quotidianamente calcolando la semplice differenza tra i titoli che hanno raggiunto nuovi massimi e quelli che hanno raggiunto nuovi minimi, di tutto il listino americano. Il valore fornito giornalmente dell’indice NH-NL viene utilizzato per calcolare l’indice su quattro differenti timeframe (settimanale, mensile, trimestrale, annuale) e disegnato sotto all’indice S&P500. (click per ingrandire)

Sinistra: S&P500 e NH-NL settimanale. Destra: S&P500 e NH-NL mensile, trimestrale, annuale

Tutti i timeframe dell’NH-NL sono importanti per analizzare i mercati, ma il segnale SB viene registrato dal solo timeframe mensile dell’indice NH-NL. Il segnale SB entra in standby quando l’indice NH-NL mensile scende sotto a -500; il segnale d’acquisto si realizza quando l’NH-NL mensile flette verso l’alto tornando sopra a -500.

Al segnale SB così generato viene infine attribuita una gradazione di forza a seconda della disposizione di altri indicatori, distinguendo così segnali deboli, medi e forti. I segnali medi e forti sono i migliori per essere tradati.

Segnali Spike forti (S=strong) e medi (M=medium)

Nel 2020 sono occorsi cinque segnali SB, 2 “forti” e 3 “medi”. Dalla figura si evidenzia come un segnale SB venga innescato a seguito di una correzione di mercato e come al segnale segua frequentemente un rialzo importante del prezzo. Il segnale di fine Marzo si è innescato al bottom della correzione dovuta alla pandemia ed ha inaugurato un nuovo trend rialzista, tutt’ora in corso. I tre segnali “medi” sono avvenuti successivamente a correzioni minori all’interno di un bull market. Il segnale SB può quindi avere caratteristiche sia di segnale di reversal che di continuazione del trend.

Spike signals (2016 – 2020)

L’indice NH-NL mensile fornisce i segnali SB più frequenti mentre sull’NH-NL settimanale si osservano rari, ma estremamente potenti, segnali “Spike”. Questi ultimi si innescano al termine dei bear market e delle correzioni più dolorose. Un segnale Spike è caratterizzato dalla caduta dell’NH-NL settimanale al di sotto di -4000: il successivo rialzo da questo valore innesca lo Spike signal a cui segue un trend reversal che dura molti trimestri. Lo Spike signal è uno dei più potenti segnali rialzisti in analisi tecnica.

Esempio di raccolta dati dell’indice NH-NL

L’indice NH-NL non esiste tra gli indicatori nativi sulle piattaforme di trading e va pertanto calcolato manualmente ogni giorno. I dati per costruirlo sono disponibili gratuitamente su Barchart. Su Tradestation è possibile creare l’indice come 3rd party symbol partendo dai dati grezzi raccolti su un foglio Excel

Bibliografia

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